演習問題 2.35

演習2.35の解答です。

多変量ガウス分布について、式(2.61)を経由して(2.62)を導出し、その結果を使って共分散行列の最尤解の期待値を求める問題。

教科書の(2.60)–(2.61)では、多変量ガウス分布の分散が \bm{\Sigma} となることを直接導出していますが、(2.61)の式展開が省略されており、これだけでは理解が難しいです。
詳しく解説したのでご確認ください。

prml exercise solution 2.35

『演習問題 2.35』へのコメント

  1. 名前:425B 投稿日:2021/01/08(金) 21:36:23 ID:5c4534cfe 返信

    大変わかりやすい解説ありがとうございます.
    私もPRMLを個人で勉強しており,参考にさせていただきました.

    下から3行目の=では,n=lでない場合はE[xx^T]=μμ^Tになるのを
    省略して記述しているという認識で正しいでしょうか
    (n=mでない場合,m=lでない場合も同様).

    見当違いの質問をしていたらすみません.