演習問題 2.37

演習2.37の解答です。

多変量ガウス分布の分散の最尤解の逐次推定式を、直接の式変形とRobbins-Monro アルゴリズムの両方で求めて比較する問題。

演習2.36 の多変量版で、手続きは同じですが、計算はややこしくなっています。Robbins-Monroアルゴリズムのやや詳しい解説については、そちらを参照してください。

多変量ガウス分布の共分散行列による偏微分の式展開については、 演習2.34 を参照してください。

prml exercise solution 2.37